等茶叔金字塔实操 手机3.32

上面一排＝最近 N 个交易日；下面一排＝固定半年区间（24上半年＝2024-01-01 ~ 06-30，依次类推，26上半年＝2026-01-01 ~ 06-30）。两排都按区间首日收盘价当起点。

回测起点＝该区间的首日收盘价（只用在回测里，不会改写你填的第 1 次开仓价）； 你改策略参数，下面结果都会即时重算（开仓比例固定为 40/30/20/10，不参与调节）。 成交按100 股取整、含佣金 / 印花税；每日假设先跌后涨（偏保守）。

重新开仓：按参数区「重新开仓」的条件执行 —— 区间高点回补： 价格回到「前 N 个交易日最高价」的 x%（100% ＝ 必须创新高，默认 5 日 × 100%）； 不勾选＝回到卖出价就买回。 新的第 1 次开仓价即触发价，后续各档照「上涨加仓」级联。 行情用前复权价（除权日不会出现假跳空，涨跌幅与真实收益一致；末日前复权价＝真实现价）。

判定口径：离场、入场均按盘中触及（当日最低价碰到离场线即卖、最高价碰到开仓价即买）。

成交价口径（3.19 起）：按开盘价成交 —— 跳空穿线时那一天的第一笔成交就是开盘价， 所以卖＝min(离场线, 当日开盘)、买＝max(档位价, 当日开盘)。实测 12.7% 的离场、38.4% 的买入是这种跳空穿线日 （旧口径直接按线价成交，等于给出不可能成交的价，系统性高估收益）。

涨跌停顺延（3.21 起）：开盘就在跌停 / 涨停、且全天没打开过（一字封死）的那天挂单排不上队 → 当日不成交，顺延到下一交易日重新判定。方向要分清：跌停封死才卖不掉、涨停封死才买不进 （涨停时卖出、跌停时买入都容易成交）。

移动止损（全仓后）：买满全部档位后，股价每再涨一个「上涨 x% 加仓」的幅度， 止损线就上移一级；从最新一级回撤一个「下跌 x% 离场」的幅度即整仓卖出。

离场后重新入场（B′）：把这次离场的那条线当成新的第 1 档价，各档重新级联； 离场当天只出不进，次日起才可能重入。历史回测不代表未来收益。

在「过去 N 个交易日」里，把每一段 M 个连续交易日都当成一次独立操作，逐段扫一遍「下跌离场 1…50% × 上涨加仓 1…50%」，找出稳定最优的一组。

稳定最优＝在离场 ≥ 5% · 加仓 ≥ 3% 的稳健区里，挑「自己这一格好、周围一圈（3×3）也不错」的那组，避开孤立尖峰与贴边档 —— 且要先每一段窗口都跑出结果才参与比较。口径与「大数据回测」完全一致。

参数不逐格试：先按 2% 步长扫完 1…50%（625 组），再在优胜点周围 ±2% 内按 1% 步长细化（25 组）。 判据找的是「一片高原」上的点，1% 的分辨率买不到东西 —— 实测（10 只 × 200 日）与完整 2500 组相比： 推荐值 7/10 完全相同、变了的也都在相邻档，段平均差 +0.02pt（噪声级），而算量只有 26%、快约 4 倍。

结果里的 段平均第一名 / 中位第一名 / 极限最优 都是对照： 它们只按某一个指标排序（平均、中位数、或干脆取最高值），不看邻域稳不稳健 —— 所以只作参考、不自动采用；页面上那个「应用」永远应用的是稳定最优那一组。

寻优与「大数据回测」同口径：都按开盘价成交（跳空穿线时按当日开盘价成交）， 涨跌停封板（一字板）那天不成交、顺延到次一交易日。 若改回「按线价成交」的旧口径，收益对参数紧度会单调（越紧越好），最优点被挤到离场 1% 这种贴边档 —— 那是口径产物。

点「开始扫描」后，每只股票都会跑：窗口数 × 650 组 次回测 （默认 300 日 / 每段 20 日 → 281 × 650 ＝ 182,650 次，每只约 2~4 秒）。
结论分两层：① 稳定最优 —— 在每一段里都不至于太差的那组（按全部窗口的平均收益排第一）； ② 极限最优 —— 全部窗口 × 全部试过的组合里的最高值，用来看天花板有多高。
这是复盘工具：它回答「历史上哪组参数更经得起不同行情」，不代表未来收益。
窗口起点＝每段首日收盘价；总资金用你填的，开仓比例固定 40/30/20/10；其余口径与上面「大数据回测」完全一致。